時系列データ
時系列データとは
時間の経過に沿って観測されたデータの列を時系列データといいます。 例えば、「毎年の売上高」、「毎月の気温」、「毎日の株価」などです。
時系列データの構成要素
時系列データは傾向変動 \(T\) 、循環変動 \(c\) 、季節変動 \(S\) 、不規則変動 \(I\) によって構成されると考えます。 これらを用いて、観測値 \(Y\) を表すモデルが作れます。
加法モデル
\[
Y=T+C+S+I
\]
乗法モデル
\[
Y=T\cdot C\cdot S\cdot I
\]